Futuros B3: Mini Índice, Mini Dólar & DI
Tudo o que o trader de WIN e WDO precisa ter à mão: contrato vigente e rolagem, especificações, vencimentos calculados pelas regras da B3, gestão de risco por operação, IR de day trade e preço justo do dólar futuro.
Salvo só neste navegador. O plano zera sozinho a cada novo dia; os limites ficam lembrados.
| Data | Hora | Ativo | Bruto | Custos | Líquido | Setup |
|---|
Salvo só neste navegador — faça backup de vez em quando. O cálculo do DARF é uma estimativa educacional; confira com a nota de corretagem e, se precisar, com um contador.
| Item | WIN — Mini Ibovespa | WDO — Mini Dólar | DI1 — Taxa DI |
|---|---|---|---|
| Objeto | Ibovespa futuro | Taxa de câmbio R$/US$ | Taxa DI de 1 dia acumulada até o vencimento |
| Tamanho | Índice × R$ 0,20 | US$ 10.000 | PU de R$ 100.000 no vencimento |
| Cotação | Pontos do índice | R$ por US$ 1.000 | Taxa % a.a., base 252 DU |
| Variação mínima | 5 pontos | 0,5 ponto | 0,001 a 0,005 p.p. (varia com o prazo) |
| Valor do ponto | R$ 0,20 · tick = R$ 1,00 | R$ 10,00 · tick = R$ 5,00 | ≈ DV01 (ver calculadora) |
| Meses de vencimento | Pares: G, J, M, Q, V, Z | Todos os meses | Todos (liquidez em janeiro — F) |
| Data de vencimento | Quarta-feira mais próxima do dia 15 (sem pregão → dia útil seguinte) | 1º dia útil do mês de vencimento | 1º dia útil do mês de vencimento |
| Liquidação | Financeira, pelo Ibovespa de vencimento | Financeira, pela PTAX do último dia útil do mês anterior | Financeira, ajuste diário |
| Contrato "cheio" | IND (5× o WIN) | DOL (5× o WDO) | — |
| Ajuste diário | Todos têm ajuste diário: ganhos e perdas são creditados/debitados em D+1 com base no preço de ajuste. Posições day trade são zeradas no mesmo dia. | ||
Vencimentos e Rolagem
Datas calculadas automaticamente pelas regras de cada contrato. Em caso de feriado municipal ou mudança extraordinária na grade, prevalece o calendário oficial da B3.
Calculadora de Operação e Tamanho de Posição
Custos e margens variam por corretora — use os valores da sua. A margem de day trade é definida pela corretora; a margem para carregar posição (B3/CORE) é bem maior.
Imposto de renda em futuros (pessoa física)
- Day trade: 20% sobre o lucro líquido do mês. A corretora retém 1% na fonte ("dedo-duro") sobre o resultado positivo do dia, que é abatido do DARF.
- Posição (swing): 15% sobre o lucro líquido do mês, com retenção de 0,005% sobre o valor das vendas. Não há isenção de R$ 20 mil para futuros.
- Prejuízos: compensáveis com lucros futuros da mesma modalidade (day trade com day trade).
- DARF: código 6015, vencimento no último dia útil do mês seguinte.
Preço justo do dólar futuro
O futuro embute o diferencial entre o juro em reais (DI) e o juro em dólar no Brasil (cupom cambial):
O spot é preenchido com a cotação ao vivo. Diferença entre o preço de tela do WDO e o justo indica prêmio/desconto — útil para entender por que o WDO "anda" diferente do dólar à vista perto do vencimento.